Источник Ваших Доходов!
Теория волновых колебаний Эллиота — одна из наиболее интересных в техническом анализе. Сформулированная в 1939 году, она до сих пор продолжает привлекать к себе внимание трейдеров фондового и валютного рынка. В основе исследования, проведенного Ральфом Эллиотом, лежат данные за 80 лет. На их основе были обнаружены устойчивые циклы, состоящие из восьми волн. В основе теории лежит анализ психологии толпы, иначе — поведения людей как фактора, формирующего рыночные цены. Методом анализа волн Эллиота является математическая последовательность числ Фибоначчи. Волновой принцип Эллиота зарекомендовал себя как при анализе фондового, так и валютного рынка.
Волны Эллиота: основа и структура
Изменение поведения людей как основного фактора, влияющего на рыночные колебания — главный постулат теории. Не вдаваясь в подробности, отметим, что изменение в спросе и предложении так или иначе действительно связано с психологическими ожиданиями людей.
Колебания рыночных цен, по Эллиоту, можно четко определить, и выделить цикл, из восьми волн — так называемый супер-цикл. Такой цикл имеет как повышательную фазу («бычий» тренд), так и понижательную («медвежий» тренд).
Форма волны, ее длительность и высота — главные параметры, которые оцениваются при использовании теории Эллиота
Классический цикл Эллиота состоит можно кратко обозначить схемой 5+3.
Если первая фаза цикла есть направление в сторону тренда, то вторая демонстрирует противоположное направление. Импульсных волн в каждом цикле пять, коррекционных три. Импульсные волны формируют значительные колебания в сторону основного тренда, коррекционные — против тренда. Каждая из больших волн состоит из волн меньшего размера. Стоит также отметить, что один целый цикл, в свою очередь, укладывается в две волны цикла большей длительности.
Из трех импульсных волн одна обязательно будет иметь большую продолжительность по времени, то есть растянутой. Девять волн меньшей длины составляют растянутую волну импульса. Как правило, растянутой волной является третья импульсная волна.
Полный цикл Эллиота завершается по окончании восьмой волны. (график)
Роль коррекционных волн очень важна — по окончании полного цикла волны коррекции опускают цены на уровень четвертой волны. По продолжительности и форме коррекция волн может быть разной.
Расчет волн Эллиота
В основе анализа волновой теории Эллиота лежит использование последовательности числ Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи определяет как число волн, так и их соотношение по высоте. Для соседних волн импульса, это соотношение равно 1, 618. Отношение высоты волн коррекции к предыдущей волне импульса может быть разным: 38%, 50% или 61,8%.
Теория Эллиота и рынок форекс
Впервые данная теория была применена для анализа фондового рынка. Со временем выявилась основная особенность волн Эллиота — этот вид анализа очень хорошо подходит к тем рынкам, на которые психологический фактор поведения людей играет большую роль. Валютный рынок форекс как раз и является такой сферой. Психологические ожидания продавцов и покупателей как раз и являются одной из движущих сил, способных оказывать влияние на изменение валютного курса.
Для достаточно вдумчивого анализа следует рассматривать весь комплекс циклов, от кратких до долгосрочных, от получасовых до месячных. Длительные изменения намного удобнее рассматривать на долгосрочных циклах.
Существует множество мнений относительно применимости и точности прогноза при использовании волн Эллиота. Несомненно одно — метод жизнеспособен и надежен, при умелом использовании дает хорошие результаты в торговле на рынке форекс.
